近日，我国首个专为金融领域打造的气象AI大模型——**“熵机”（Stock）**正式发布！该模型由复旦大学与国家气象信息中心联合研发，首次系统探索气象要素在资产定价中的核心作用，为风险管理、投资决策和绿色金融注入全新科技动力。
在全球气候剧变与我国“双碳”战略加速推进的双重背景下，实体经济正面临气候物理风险与低碳转型风险的双重夹击。尤其是风、光等新能源产业，对气象因素的敏感度越来越高——温度、风速、降水、日照等，已成为这些新兴行业不可忽视的“生产要素”。“熵机”的诞生，正是为了将这些看似“天机”的气象变量，转化为可量化的金融信号。
“熵机”核心能力亮点
- 数据基础：融合全球高精度气象再分析数据 + A股海量量价数据
- 预测能力：精准预判A股绝大多数个股短期回报走势
- 行业识别：对气象高度敏感行业的判定，与世界气象风险管理协会标准高度一致，包括：
- 新能源（风光发电）
- 传统石化
- 建筑业
- 农业
- 实测表现：基于模型信号构建的投资策略，在多段历史回测中实现持续稳定的正向超额收益，初步验证了气象因子在A股市场的显著定价能力
主创团队权威解读
- 赵艳霞（复旦大学大气科学研究院特聘研究员、中国气象局金融气象重点开放实验室主任）： “熵机”不仅捕捉到了气象与股价的深层关联，更为气候风险量化提供了科学抓手。
- 李昊（复旦大学人工智能创新与产业研究院教授）： 模型在金融场景的应用前景极为广阔：
- 高敏感行业上市公司 → 气候风险管理 + 市值护城河
- 银行/保险机构 → 股权质押风控 + 气候投融资创新
- 量化投资者 → 全新辅助决策工具
- 学术界 → 检验与完善资产定价理论
未来规划：从A股到全市场，持续进化
研究团队已明确下一步方向：
- 扩展标的：纳入债券、期货等更多资产类别
- 丰富因子：引入更多气象要素与极端天气事件
- 迭代优化：紧跟市场动态，提升预测精度与鲁棒性
- 跨界合作：深入研究气象因子与其他定价因子的交互机制，推动理论与实践双突破
“熵机”不仅是气象科技与金融体系的深度融合，更是为应对气候相关金融风险、加速绿色金融发展提供的中国方案。在“双碳”时代，它有望成为金融机构与投资者应对气候不确定性的新“武器”。
气象真的能预测股价？新能源板块的“天气溢价”到底有多大？欢迎评论区讨论你的看法！这波气候+AI的跨界融合，你觉得会是下一个量化投资风口吗？
点赞+保存，这可能是2026年最值得关注的金融AI新变量！后续我会持续追踪“熵机”的落地进展～